债券收益率计算|首批债券收益率及基差利率互换交易顺利达成
2019-01-07 来源：债券 点击：
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为进一步丰富利率互换产品序列，提供债券市场对冲工具，全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）于2017年10月30日起新增十年期国债收益率（GB10）、十年期国开债收益率（CDB10）、十年期国开债与国债收益率基差（D10/G10）、三年期中短期票据AAA与国开债收益率基差（AAA3/D3）四个利率互换参考利率。 其中，以债券收益率基差（D10/G10、AAA3/D3）为参考利率的利率互换合约可方便市场成员实施不同券种间交易策略，并有效剥离债券收益率中的信用利差部分，可用于调整信用利差久期。 对此，市场成员反应积极，在服务推出首日，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、广发银行、招商银行、民生银行、浙商银行、上海银行、星展银行、中信证券、东方证券、广发证券、天风证券、西南证券、招商证券等19家机构达成首批交易共46笔，共计名义本金31.1亿元，合约参考利率涵盖GB10、CDB10、D10/G10、AAA3/D3。 同时，为满足市场成员估值及后台处理需求，交易中心于交易首日同步推出GB10、CDB10、D10/G10和AAA3/D3利率互换定盘（收盘）曲线，用户可以通过市场数据发布系统（CMDS）或信息商获取曲线数据。首日交易定盘曲线各值见下表： GB10、CDB10、D10/G10和AAA3/D3
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